Wer den Trend einer Aktie vorhersehen will, sollte sich auf Twitter schlau machen. Forscher haben eine tagesaktuelle Übereinstimmung zwischen der Stimmung, die in Tweets in Bezug auf eine bestimmte Aktie verbreitet wird, und ihrer weiteren Performance festgestellt. [...]
Die Wissenschaftler der Carey Business School in Baltimore untersuchten tageweise den Zusammenhang zwischen Aussagen tweetartiger Posts auf der Finanz-Mikroblogging-Plattform StockTwits und der zeitnahen Entwicklung entsprechender Aktienkurse. Jim Kyung-Soo Liew und sein Forscherteam erhielten Zugang zu allen StockTwit-Posts der 15 Unternehmen, deren Aktien zwischen Januar 2012 und Oktober 2015 die meisten Tweets für sich verbuchen konnten. Dazu zählten Global Player wie Apple, Facebook, Netflix, Yahoo, Amazon, Google oder Disney.
Wer auf StockTwit tweetet, kann angeben, ob er in Bezug auf eine Aktie positiv („bullish“) oder negativ („bearish“) empfindet. Tatsächlich spiegelt sich laut Studie die vorherrschende Stimmung in entsprechenden Aktienrenditen wider. Die im „The Journal of Portfolio Management“ veröffentlichten Ergebnisse belegen den großen Einfluss aktienspezifischer Tweets auf das Geschehen an der Börse.
Liew, der leitende Autor der Studie, schlägt daher vor, die Nutzung sozialer Medien zur Ermittlung der Aktien-Entwicklung künftig als sechsten Faktor in das Fama-French-Modell mit einzubeziehen. Das Modell basiert aktuell auf nur fünf Faktoren und gilt als Standardmodell für die Erklärung von Aktienrenditen und Marktverhalten.(pte)
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